Algorithmes d''apprentissage en gestion de portefeuille par Nicolas Chapados

Algorithmes d''apprentissage en gestion de portefeuille par Nicolas Chapados

Titre de livre: Algorithmes d''apprentissage en gestion de portefeuille

Auteur: Nicolas Chapados

Broché: 172 pages

Date de sortie: September 14, 2010

ISBN: 6131534098

Éditeur: Univ Européenne

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Nicolas Chapados avec Algorithmes d''apprentissage en gestion de portefeuille

Les algorithmes d'apprentissage automatique, tels que les réseaux de neurones, jouent un rôle croissant en gestion de portefeuille. Ce livre propose et compare deux paradigmes d'entraînement de réseaux de neurones en gestion de portefeuille: un premier consistant à entraîner le réseau à prévoir les premiers moments de la distribution conditionnelle des rendements des actifs puis à rendre une décision de répartition moyenne-variance classique, et un second effectuant directement une décision de répartition des actifs, éliminant l'étape de la prévision. Nous étudions également les méthodes de combinaison de modèles, offrant une réponse au problème de choix des hyperparamètres contrôlant le réseau et permettant de stabiliser la performance des modèles en présence d'un niveau de bruit élevé. Une évaluation expérimentale détaillée est présentée, utilisant comme sujet les secteurs de l'indice boursier canadien.


Nicolas Chapados, Ph.D., CFA, détient un diplôme d'ingénieur de l'Université McGill ainsi qu'une maîtrise et un doctorat en informatique de l'Université de Montréal, Canada. Chercheur dans le domaine des algorithmes d'apprentissage automatique, il se spécialise dans les problèmes de gestion de portefeuille et de prévision de séries temporelles.